금융위원회와 금융감독원은 은행업감독업무시행세칙 개정을 통해 이달 말부터 3개월 기준 100% 이상인 원화유동성 감독기준을 1개월 기준 100% 이상으로 낮추기로 했다.
현행 원화유동성 비율은 만기 3개월 이내 자산을 만기 3개월 이내 부채로 나눈 것으로 감독규정에 따라 은행은 100% 이상을 유지해야 한다.
은행들은 원화유동성 비율을 맞추기 위해 은행채와 양도성예금증서(CD)를 발행하거나 고금리로 예금을 끌어모았고 이 과정에서 시중금리가 상승했다.
금융위원회는 선진국에 비해 지나치게 원화유동성 감독기준이 엄격해 국제 기준에 부합하지 않는다는 지적이 있었다며 이번 제도개선으로 은행채 발행수요가 줄어 은행채 및 CD금리가 안정될 것으로 기대된다고 밝혔다.
금융위는 7개 시중은행의 자체 추산결과, 원화유동성 감독기준 완화로 올해 8월 말 기준 원화유동성비율이 13.5%포인트 상승하는 효과가 있다며 은행권의 유동성 여력이 40조~50조원 정도 확대될 것이라고 설명했다.
금융당국은 또 내년으로 예정된 새 국제결제은행(BIS) 자기자본비율 협약인 바젤Ⅱ 의무화 시기를 연장하는 방안도 검토하고 있다.
은행들은 올해까지는 바젤Ⅰ과 바젤Ⅱ 중에 유리한 것을 선택해 적용할 수 있으나 내년부터는 위험관리 기준이 더 엄격한 바젤Ⅱ를 의무적으로 적용해야한다.
금감원 고위 관계자는 "바젤Ⅱ가 의무화되면 중소기업에 대한 위험가중치 부여로 인해 중기 대출이 위축될 수 있다는 우려가 있어 도입시기를 연기하는 방안을 신중하게 검토하고 있다"고 말했다.
원화유동성 위기의 핵심이자 시중금리 상승의 주범으로 꼽히던 은행채 매입도 본격화되고 있다. 국민연금은 전날 채권 발행시장에서 1조4천억원 어치의 은행채를 매입했다.
한은 관계자는 "국민연금이 은행채를 싼값에 사들이는 것은 이익을 얻을 뿐 아니라 국민경제에 기여하는 것"이라며 "유통시장에서는 일부 보험사들이 은행채 매입을 위해 준비하고 있는 것으로 알고 있다"고 말했다.
한국은행은 시중의 금리인하를 유도하기 위해 필요하다면 기준금리를 추가로 내리고 유동성을 충분히 공급하는 등 최대한의 노력을 기울일 계획이다.
한은 관계자는 "최근 기준금리를 0.75%포인트 내린 만큼 시장 상황을 지켜볼 필요가 있다"면서 "이 조치가 CD금리나 주택담보대출금리 등에 어느정도 영향을 주는지 파악한 뒤 추가로 금리를 내릴 것인지, 내린다면 어느정도 폭으로 인하할 것인지 등이 결정될 것"이라고 말했다.
한은은 또 시장상황에 따라 자금경색을 풀기 위해 조만간 은행채와 특수채(산업은행발행채권 등)를 환매조건부(RP) 방식으로 사들일 계획이다.
한은 관계자는 "4분기에 만기가 돌아오는 은행채는 13조원 가량이어서 RP방식으로 매입해 소화하는데 큰 문제가 없을 것 같다"면서 "한은이 은행채를 매입하고 금감원이 원화유동성비율 관련 규정을 완화하면 은행채 문제 해결에 도움을 줄 것으로 본다"고 말했다.
한은은 지난 24일 증권금융과의 RP거래를 통해 증권사와 자산운용사에 2조원의 유동성을 공급했다.
한은의 유동성을 지원 받은 증권금융은 자산운용사와 증권사가 보유한 국채 및 통안채말고도 특수채, 금융채, 회사채, 기업어음(CP), 주식 등도 매입할 수 있다.
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